Twitter
Youtube
facebook
LinkedIn
Slideshare

 

01/01/2015 00:00
topo livro_politicas_incent_inov_tecn_brasil

DP 0178 - Identification of Affine Term Structure Models with Observed Factors: Economic Shocks on Brazilian Yield Curves

Marco S. Matsumura and Ajax R. B. Moreira / Brasília, January 2015

icon pdf Download PDF (1 MB)      

We propose different exactly identified specifications of affine models with observed macri factors. The models are compared estimating Brazilian domestic and sovereign yield curves.

Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.

 

 
 

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil.
Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Expediente Portal Ipea