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TD 0464 - Análise de Intervenção Via Estimação Clássica e Bayesiana de Fatores de Desconto: Uma Aplicação para o Índice da Produção Industrial no Brasil

Elcyon Caiado Rocha Lima e Ricardo Sandes Ehlers / Rio de Janeiro, março de 1997

Neste artigo especificamos um modelo de univariado estrutural, que decompõe séries de tempo em componentes não-observáveis, para o índice da produção industrial e comparamos os resultados obtidos para os componentes e sazonal, quando os de desconto, inclusive os dos períodos com quebras estruturais (Plano Cruzado e Plano Collor), são estimados através de métodos clássicos e bayesianos (Amostragem Ponderada-Reamostragem). Os principais resultados encontrados são: a) os componentes do índice da produção industrial não são significativamente diferentes quando se utiliza um procedimento estimação clássico ou bayesiano dos fatores de desconto. Este resultado decorre do formato da verossimilhança, que apresenta um pico elevado numa pequena região do espaço dos possíveis valores dos fatores de fatores desconto; b) o procedimento bayesiano de se fixar subjetivamente os fatores de desconto pode implicar um afastamento substancial entre a distribuição a priori do desconto e a verossimilhança; e c) os fatores sazonais estimados não são substancialmente diferentes dos obtidos através do método X11- Arima.

 

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Surplus Labor and Industrialization

 
 

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